Elliott Wellenoszillator Forex Frieden

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Ein Werkzeug, das oft als Hilfe für den Analytiker verwendet wird, ist der Elliot Wave Oscillator (EWO). Dieser Artikel erforscht die Verwendung dieses interessanten Werkzeugs und zieht auf Originalforschung, um seinen Wert zu testen. Am Ende stellt sie neue Einblicke in die zugrunde liegende Struktur des Marktes und stellt einige der Ideen und Annahmen vor, die von führenden Marktdenkern und Analysten in ihre Arbeit gestellt wurden. Der Elliot-Wellen-Oszillator Der Elliot-Wellen-Oszillator (EWO) ist im Grunde ein regelmäßiger MACD-Oszillator auf einer 5, 34, 5-Einstellung (einige Verwendung 35). Sein Ziel ist es, die Elliot-Wellen 3, 4 und 5 zu identifizieren. Das Bild unten zeigt, wie der Indikator funktioniert: Der EWO signalisiert das Ende der Wellen: Das Ende der Welle 3 wird signalisiert, wenn der MACD seinen höchsten Punkt erreicht, dessen Spitze das Ende von Welle 4 wird signalisiert, wenn die MACD wieder unter die Nulllinie und das Ende von 5 kommt, wenn die MACD über die Nulllinie aufsteigt und einen niedrigeren MACD-Peak macht und so eine bärische Divergenz mit dem Preis 8211 einnimmt Ist Welle 5 ist nicht abgeschnitten natürlich. 100 140 bar In seinem Buch Trading Chaos Trainer Trainer Bill Williams beschreibt eine weitere Verfeinerung der EWO, in der er befiehlt, Wellen mit nur einem bestimmten Zeitraum zwischen 100 und 140 Preis Bars zu analysieren. Er sagt, dass die Forschung dazu geführt hat, dass dies der optimale Zeitrahmen für die Analyse einer vollständigen Elliot-Welle mit dem EWO ist. In dieser Forschung wurde diese Erweiterung in der Regel aufgenommen, außer in außergewöhnlichen Situationen, in denen es unmöglich war, die Marktaktivität in 100-140 bar aufgrund der Einschränkungen der verwendeten Software zu integrieren. Die Forschungsdaten Zwei Perioden wurden vom 6. August bis 20. Oktober 2010 sowie eine kleinere Periode im Juni 2010 analysiert. Insgesamt wurden 100 Wellen zwischen 1 Minute und 30 Minuten Airframes analysiert. Eine Liste aller Wellen mit all ihren Daten ist in einem gespreizten Blatt auf einem separaten Dokument enthalten. Anfangsbeobachtungen Nicht alle Wellen, die in der Reihenfolge beobachtet wurden, waren Impulse, die die konstituierenden Wellen und divergierenden MACD-Tops enthielten, die so leicht identifizierbar waren, dass die EWO zu Beginn dieses Artikels dargestellt wurde. Eine zweite Kategorie von Mustern entstand, die die wichtige Unterscheidung von nicht mit abweichenden MACD-Peaks hatte. Wegen ihrer Form und Prävalenz in Korrektur - und Seitenmärkten wurden sie als Zickzack kommentiert und anders kategorisiert. Diese nicht-divergierenden Muster waren ziemlich häufig, so dass 40 der 100 Wellen. 5 von wellen auch in eine weitere 3. Kategorie namens Triangles eingepasst. Das waren wirklich Konsolidierungszonen, die zu chaotisch und klein waren, um sich zu enträtseln und zu analysieren, so dass sie abgesperrt und separat behandelt wurden. Die drei wichtigsten Arten von Marktmustern: Wellen in Wellen für immer .. In Trading Chaos Williams macht den Punkt, dass der Markt besteht aus einer grundlegenden Welle bilden die Elliot Welle und dass diese Welle wiederholt immer und immer wieder. Die Elliot-Sequenz besteht aus einem Grundrhythmus von Fünf, der durch Drecks korrigiert wird. Diese Sequenz bleibt konstant, egal welcher Grad der Welle analysiert wird. Der gleiche Punkt wird von Robert Prechter im Elliot-Wellenprinzip gemacht. Es ist das Argument, dass die Elliot Wave der grundlegende Baustein des Marktes ist und dass es als Wellen in Wellen immer wieder ad infinitum wiederkehrt. Es wurde festgestellt, dass es an einem gewissen Punkt nicht möglich war, Marktsegmente aufgrund von Einschränkungen im Charting-Paket in ihre kleineren Bestandteile zu brechen. Darüber hinaus hat die Forschung mit dem EWO gefunden Markt-Aktion nicht immer nach den Regeln und Vorschriften der Elliots-Theorie. Während es wahr war, dass die meisten Zeitimpulswellen in Richtung des Haupttrends und der Zickzack als Korrekturen des Trends gefunden wurden, gab es auch viele Fälle, in denen Zickzack als Teile des Trends gefunden wurden (dh an der Stelle Von Impulsen) und Impulse wurden als Korrekturen gefunden. Es gab auch Beispiele für mehrere Impulse nacheinander ohne Zick-Zack-Pause dazwischen. Dies war zu häufig ein Auftreten, um ignoriert zu werden und Fragen zur Gültigkeit der Theorie aufzuheben. Mischen Form und Funktion Eines der grundlegenden Grundsätze der Elliot Wave Theorie ist, dass Impulse neigen dazu, 5 Wellen Angelegenheiten und Korrekturen 3 Wellen zu sein. Doch diese Forschung stellte fest, dass dies in Wirklichkeit nur teilweise zutrifft. Um dies zu veranschaulichen, nehmen wir die Wellen 82, 83 und 84 (siehe Bild unten). Diese 3 Wellen könnten als diskrete Entitäten in sich selbst in geringerem Grade oder als Ganzes analysiert werden. Als diskrete Entitäten würden sie wie folgt beschriftet: Zickzack 8211 Zickzackimpuls, da 82 und 83 nicht divergierende Muster sind, gefolgt von 84, was ein divergierendes Muster ist. Allerdings verdoppeln sie einen Grad, den die drei zusammen komprimiert sind, sind ein schönes Beispiel für einen klassischen Impuls. Weil die drei Wellen oben analysiert wurden, als der Markt entfaltete und nicht mit dem Vorteil der Nachsicht wurden sie diskret analysiert als kleinere Segmente zuerst. Es war nur letzteres, dass es entdeckt wurde, dass sie ein Teil einer größeren Welle waren, als die Preisaktivität auf der Strecke abgewickelt wurde. Doch durch diesen zufälligen Zufall des Zufalls hat der Forscher einen Einblick gewonnen, wie schwierig es sein kann, die EWO in Echtzeit zu nutzen und ein Verständnis für die in Wellen verborgenen Elemente zu gewinnen. Daß die größere Welle ein Impuls in Richtung des Haupttrends war, befragte die bereits bestehende Annahme, daß Impulse aus kleineren Impulsen bestehen und Zickzack als Korrekturen auftreten. Deshalb, ob wegen der Unzulänglichkeiten der Elliot-Wave-Theorie selbst oder wegen des Scheiterns der EWO die ursprünglichen Bauvorschriften nicht immer so angewandt wurden, dass sie Zweifel an der Wirksamkeit des russischen Puppenelements an die Elliot-Theorie haben. Impulse Masquerading als Korrekturen Eine andere Abweichung von der klassischen Theorie war die Beobachtung während der Forschung, dass Impulse manchmal mit Korrekturphasen beginnen könnten, die vor allem von den Höhen abrollen, wie zum Beispiel im Wellengang 47 49 (siehe Bild unten). Dieses unerklärliche Vorkommen 8211 der Impulswellen innerhalb einer Korrektur des größeren Trends konnte nicht einmal dadurch erklärt werden, daß man sie als die Anfangswelle eines größeren Zickzackes identifizierte, weil sich die 2 Impulse in einem höheren Grade nur zu einem größeren Impuls entwickelten stattdessen. Deshalb hat die EWO auch in höherem Maße zwischen korrigierenden und impulsiven Mustern, wie sie in der orthodoxen Elliot-Theorie niedergeschrieben sind, zu unterscheiden. Diese Unklarheit konnte einen Händler leicht dazu bringen, zu glauben, dass eine große Umkehr von Stier zum Bären aufgetreten sei, weil der Händler die ersten 5 Wellen nach unten sehen könnte und glaube, dass dies der Beginn einer ganz neuen Bärenmarktphase ist, als es tatsächlich die Summe war Summe einer Korrektur. Ein weiteres Beispiel für das Phänomen der Korrektursequenzen, die falsch als Impulse durch EWO diagnostiziert wurden, trat bei der großen Korrekturwelle auf 19. Anpassungswellenzählungen in größere Wellenmuster Es war schwierig, die von der EWO analysierten kleinen Wellen in diese Forschung in größere Wellenmuster und zuversichtlich zu bringen Aufbauen befriedigende höhere Gradwellenzählungen, obwohl dies teilweise auf die unzureichende Größe der Probe zurückzuführen ist. Wie bereits erwähnt, war eines der Probleme, dass Korrekturen falsch als Umkehrungen identifiziert werden konnten, aber ein anderes Problem war die Fähigkeit von Impulsen, sich scheinbar endlos nacheinander zu entschlüsseln, ohne Ende zu sehen. Wellen 35 60 sind alle ein Teil einer ein größeren Grad Welle und es könnte schwierig sein, vorherzusagen, wann das letzte 5. der 5. würde auftreten, wenn die Analyse in Echtzeit durchgeführt worden war. Die beste Erklärung in diesem Fall ist, dass die größere Welle Welle war eine Erweiterung, aber diese Rückgriff auf Ausnahmen hebt eine der Ellioticians häufigsten Fehler, die die letzte Welle der Bewegung vorzeitig zu nennen ist. In der Tat vermutlich der bemerkenswerteste Ellioticer von allen, machte Robert Prechter diesen Fehler selbst in den 90er Jahren, als er eine Oberseite im DOW anrief, nur um zu sehen, dass es in einer ausgedehnten 5. Welle, die die Dot-Com-Blase bildete, Technische Anwendungen Während die EWO nur einen marginalen Wert beim Aufbau von Elliot-Zählungen hatte, hatte sie eine nützliche kurzfristige Anwendung als Mittel zur Kategorisierung von 2 verschiedenen Arten von Marktverhalten, die von nicht-divergierenden oder Impulsen von Zickzacken abweichen. Diese Ergebnisse scheinen auf ein vielleicht mehr chaotisches, komplexeres aber wahreres Bild des Marktes zu verweisen als die ordentliche und ordentliche Welt der Elliot-Wellenversprechen. Impulse amp Zig-Zags Die Forschung ergab, dass die Mehrheit der beobachteten Marktaktivitäten aus divergierenden und nicht divergierenden Mustern, also Impulsen und Zickzacken, bestand. Von den 100 untersuchten Wellen waren 55 Impulse, 40 Zickzack und 5 waren dreieckig. Die Korrekturmuster folgten nicht immer den Impulsen in abwechselnder Weise, wie man es von der klassischen Elliot-Theorie erwarten würde, sondern eher zu gruppieren, wenn überhaupt etwas, besonders die Zickzacke, die zwischen den Wellen 43 8211 48 und 78 84 gruppierten. Eine Sache, die zurückging Dass die Impulse häufiger in der Tendenz eines Grades höher mit 27 der 36 Trends Muster Impulse gefunden wurden. Die Impulse waren auch bei der Korrekturaktivität sehr häufig, wobei jedoch 25 der 50 Korrekturmuster Impulse waren und nur 20 Zickzack (die anderen 5 Dreiecke) waren. Dies war die überraschendste Statistik, da es gegen die häufig gehaltene Elliot-Theorie ging. Rate-of-Change (ROC) Es gab einen großen Unterschied zwischen dem durchschnittlichen ROC für die beiden Klassen von Mustern. Während Impulse eher zum Haupttrend häufiger als Zickzack waren, war ihr durchschnittlicher ROC bei 2.460 Pipsminute (ppm) niedriger als bei 5.666 ppm für Zickzack und was auch dann, wenn der eine massive Ausreißer entfernt wurde (was ein ROC von 83.333ppm) gab eine Punktzahl von 3.622 ppm, noch fast 50 höher als der Durchschnitt für Impulse. Allerdings sollte man darauf hinweisen, dass beobachtet wurde, dass häufig Wellen von kürzeren Längen bei ROC höher als bei längeren Wellen und bei zickzackigen Zickzacken tendierten, waren ihre ROC-Messungen im Durchschnitt höher. Betrachtet man die Streuungsverteilungsdiagramme oberhalb der ROCs für die beiden Mustertypen und die 1000 Pip plus Welle ROC Chart, so sehen wir, dass der Hauptunterschied zwischen den beiden Mustern die erhöhte Dichte des Clusters im Impulsdiagramm unter 4ppms ist, während die Zick-Zags zeigen weniger Konsistenz, obwohl viele von ihnen auch unter der 4ppms-Figur sind (Ausreißer wieder entfernt). Die endgültige Grafik zeigt, wie länger Wellen dazu neigen, ROC auf ein niedrigeres Niveau zu gräben und die meisten längeren Wellen waren Impulse, was erklärt, dass ihre niedrigere durchschnittliche ROC. Die genaue Zahl unter 4 Pips pro Minute beträgt 26 (66) für Zickzack und 46 (84) für Impulse. Schlussfolgerung: Eine höhere Rock-Lesung kann wohl ein definierendes Merkmal für die Unterscheidung zwischen den beiden Mustern sein. Die riesige Anzahl von Impulsen hat ROC von unter 4 Pips pro Minute. Musterlänge und Zeit Zig-Zags hatten eine durchschnittliche Zeit von 499 Minuten, während Impulse eine durchschnittliche Länge von 1100 Minuten hatten. Dies scheint sinnvoll zu sein, da Divergenz Zeit erfordert und so Impulse erwartet werden, um eine größere Zeitspanne zu zeigen. Länge der C-Wellen und 5. Wellen Im Vergleich zu den 5. Wellen in den Impulsen hatten Zickzack längere C-Wellen. 17 von den 24 Wellen mit den längsten Endwellen (in Bezug auf das Ganze) waren Zickzack. Am längsten wurden 75 oder länger als die Gesamtlänge des gesamten Zuges definiert. Die Mittelwerte für die verschiedenen Musterarten zeigten, daß die Impulse 5. Wellen im Durchschnitt 50 die Länge des gesamten Zuges hatten, während Zickzack im Durchschnitt viel längere Endwellen mit durchschnittlich 74,87 der Länge der Gesamtbewegung ausstellten. Nur 6 von den 55 Impulswellen hatten die 5. Wellen abgeschnitten. Wie aus der folgenden Grafik ersichtlich ist, die die Anzahl der Pips zeigt, bei denen die 5-ten Wellen die 3-ten Wellenspitzen übertreffen und auch die Pips, die C-Wellen ihre Wellen-A-Peaks übertrafen, übertrafen die meisten Wellen 5s die Spitzen der Welle 3s bis zu 300 Pips, mit der Mehrheit, die in das 0 220 Band fällt. Mit Zick-Zacken gab es keine abgeschnittenen C-Wellen, die alle übertraf die Spitze der Welle Es gab eine ziemlich breite Verteilung in Zick-Zacken, obwohl nur wenige über 700 Pips und ein Cluster um die 500-Pip-Marke. Die Länge der B-Wellen und die 4-ten Wellen und die prozentualen Retracements 90 aller Wellen-4- oder B-Wellen-Retracements endete im Bereich von irgendwo zwischen 20 und 80 der vorherigen Bewegung, wie unten dargestellt. Die Gesamtimpulse zeigten flachere Retracements im Vergleich zu Zickzacken mit 80 oder 44 der 55 Impulse, was die Rückwirkungen von Welle 4 von weniger als 60 zeigte. Nur 22 der 40 Zickzack zeigten B-Wellen, die weniger als 60 der vorherigen Bewegung zurückverfolgten. Dies funktioniert als 55 8211 im Vergleich zu den 80 für Impulse. Es gab eine viel breitere Variation in der Menge B Wellen zurückverfolgt A Wellen, wie durch die stark verstreute Wirkung auf die Grafik unten gesehen werden kann. Assessing the Targetzone 8211 das Ende der Welle 5 Schließlich könnte ein anderer der Werkzeuge, die von Dr. Bill Williams im Trading Chaos verwendet wurden, getestet werden, nämlich die Methode, um das Ende der Welle 5 zu finden, die er einem anderen Analytiker namens Tom Joseph zuschreibt. Die Tragetzone für 5 wird gefunden, indem man die Länge der Wellen 1-3 annimmt und diese Zahl um 61,8 -100 extrapoliert und dann das Tief an der Welle 4 addiert. Die Ergebnisse der Forschung fanden, dass die durchschnittliche Länge von 5 in Bezug auf 1-3 war 60.17 8211 das ist nah genug, obwohl ein wenig niedrig vielleicht. Das Verteilungsdiagramm unten zeigt alle Längen der Welle 5s, die in Prozentsätzen aus den untersuchten Impulsen recherchiert wurden, ignorieren bitte die Minus-Skala. Es zeigt eine ziemlich breite Verteilung und scheint die Williams-Methode zu widerlegen. Es scheint, dass weit von der überwiegenden Mehrheit der Welle 5s endet in der Targetone zwischen 61,8 und 100 nur 26 von den 55 Impulsen, die 47,27 ist, tatsächlich ging weiter als 61,8 überhaupt und 5 überschritten 100 so ist es umstritten, ob sie strikt Sprechen werden aufgenommen. Wenn Sie diese entfernen, dann nur 21 entsprechen der Richtlinie genau das ist 38,2 aller Impulse. Tatsächlich zeigt die Forschung die meisten Wellen 5s endete in einer Targetone zwischen 26 und 84 der Extrapolation von 1-3 aus 4. Diese breitere Band enthalten 81,8 aller Welle 5s studiert. Zig-Zack-Bein-Gleichheit untersucht Es wurde immer akzeptiert, dass Zickzacken dazu neigen, Gleichheit in den Längen der Beine A und C zu zeigen. Dieses häufig gehaltene Stück Marktauftritt wurde getestet. Wenn in der Tat die meisten Zickzack A und C Bein Gleichheit aussahen, dann sollte dies durch die Ergebnisse bestätigt werden. Allerdings zeigten die Ergebnisse, dass die durchschnittliche Gesamtlänge von C im Vergleich zu A 134,31 8211 höher als die 100 für die Gleichheit war. Im Durchschnitt war die Welle C länger als die Welle A. Die folgende Grafik zeigt die Verteilung der Längen wieder, bitte ignoriere die Minus-Skala. Wenn wir die 2 Ausreißer-Ergebnisse in der Nähe der 500-Marke herausnehmen, können wir die Verteilung genauer sehen. Es zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der C-Wellen in der Forschung zwischen 60 und 200 die Länge der Welle A war. Es ist klar, dass, während viele Wellen-Cs waren in der Nähe der Gleichheit oder 100 von A gab es eine beträchtliche Anzahl, die auch länger waren. Eine Notiz auf Dreiecken Die Stichprobe von 5 Dreiecken war zu klein, um eine würdige Analyse zu unternehmen, genügt zu sagen, dass sie mehr oder weniger den Elliots-Regeln folgen, außer in Bezug auf ihre Position auf dem Markt, wie es bei den anderen beobachtbaren Mustern der Fall war. Fazit und weitere Forschung Die EWO war ein unzureichendes Instrument, um die Mehrdeutigkeit von der Elliot-Wave-Analyse zu beseitigen und mit zuverlässigeren Wellenzahlen 8211 zu kommen, obwohl ein größeres Marktsegment wahrscheinlich analysiert werden muss, um sicher zu sein. Die Forschung deutet darauf hin, dass die Methode Umrisse in Dr Bill Williams Buch Trading Chaos, um das Ende der Welle 5 zu lokalisieren kann auch ungenau sein. Die Forschung definiert drei wichtige Bestandteile des Marktverhaltens, die durch die Linse des Elliot-Wellen-Oszillators beobachtet werden können, divergierend, nicht divergierend und dreieckig, und dass diese in einer zufälligen oder gruppenden Weise nicht alternativ sind, wie die Elliot-Theorie nahelegt. Basierend auf der Verwendung der EWO scheint es, dass diese besser als die grundlegenden Bausteine ​​des Marktes mehr als die einfache 5-3 Elliot Welle beschrieben werden würde. Die weitere Forschung würde sich darauf konzentrieren, die 3 Verhaltensweisen zu definieren und zu versuchen, Wege zu finden, in welchen Marktpraktiker sie in früheren Stadien ihrer Entwicklung identifizieren könnten, so dass sie ihr Potenzial als handelbare Muster nutzen können. In der Tat könnte die Arbeit, die mit den Längen der einzelnen Musterwellen begonnen wird, eine unschätzbare Quelle für die Risikobewertung und die Suche nach optimalen Ein - und Ausstiegspositionen in Echtzeit während des Handels werden. Bibliographie Dr. Williams, B. Trading Chaos, Anwenden von Expertentechniken zur Maximierung Ihrer Gewinne. Wiley Prechter, R amp Frost A, J. Elliot Wave Prinzip, Key to Market Behavior, Einführung von Charles J. Collins. Neue Klassikerbibliothek. Über Autor Ich bin ein Forex Analyst, Händler und Schriftsteller. Ich habe eine Karriere geschrieben Artikel für Websites und Zeitschriften, beginnend in der Reisebranche und dann in Forex. Ich verwende eine Kombination von technischer und fundamentaler Analyse in meiner Prognose. Als ich im Jahr 2010 zu Forex4you kam, dachte ich, dass es eine großartige Gelegenheit war, als Analyst für einen internationalen Broker zu arbeiten. Ich stelle technische Prognosen mit klaren Einstiegspunkten und Zielen sowie Artikeln zu Grund - und Handelsthemen zur Verfügung. Viel Glück und glücklichen Handel Related Posts 19. März 2014, 8: 27: GMT 0 10. März 2014, 8: 51: GMT 1