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Interpretation eines Strategie-Performance-Reports Die heutigen Marktanalyse-Plattformen erlauben es den Händlern, die Performance von Trading-Systemen schnell zu überprüfen und ihre Effizienz und ihre potenzielle Rentabilität zu bewerten. Diese Leistungsmetriken werden typischerweise in einem Strategieleistungsbericht dargestellt, einer Zusammenstellung von Daten, die auf unterschiedlichen mathematischen Aspekten einer Systemleistung beruhen. Ob hypothetische Ergebnisse oder tatsächliche Handelsdaten, gibt es Hunderte von Performance-Metriken, die verwendet werden können, um ein Handelssystem zu bewerten. Händler entwickeln oft eine Vorliebe für die Metriken, die für ihren Trading-Stil am nützlichsten sind. Während sich die Händler natürlich auf eine Zahl stoßen können - insgesamt Nettogewinn. Zum Beispiel - es ist wichtig zu verstehen und zu überprüfen, viele der Performance-Metriken, bevor sie Entscheidungen über die potenzielle Rentabilität des Systems. Zu wissen, was in einem Strategie-Performance-Bericht zu suchen, können Händler helfen, objektiv analysieren ein System Stärken und Schwächen. (Für einen Hintergrund siehe unser Trading Systems Tutorial.) Strategie Performance Reports Ein Strategie Performance Report ist eine objektive Bewertung einer Systemleistung. Ein Satz von Handelsregeln kann auf historische Daten angewendet werden, um zu bestimmen, wie er während des angegebenen Zeitraums durchgeführt hätte. Dies wird als Backtesting bezeichnet und ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die ein Handelssystem testen wollen, bevor es es auf den Markt bringt. Die meisten Marktanalyse-Plattformen erlauben es den Händlern, einen Strategie-Performance-Bericht beim Backtesting zu erstellen. Händler können auch Strategie-Performance-Berichte für aktuelle Handelsergebnisse erstellen. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für eine Performance-Zusammenfassung aus einem Strategie-Performance-Bericht, der eine Vielzahl von Performance-Metriken enthält. Die Metriken sind auf der linken Seite des Berichts aufgeführt, die entsprechenden Berechnungen sind auf der rechten Seite zu finden, in Spalten von allen Trades, Long Trades und Short Trades getrennt. Abbildung 1 - Die Vorderseite eines Strategieleistungsberichts ist die Leistungsübersicht. Die in diesem Artikel identifizierten Schlüsselkennzahlen werden unterstrichen. Zusätzlich zu der in Abbildung 1 dargestellten Performance-Zusammenfassung können Strategie-Performance-Berichte auch Handelslisten, periodische Renditen und Performance-Graphen enthalten. Die Handelsliste gibt einen Bericht über jeden Handel, der aufgenommen wurde, einschließlich Informationen wie die Art des Handels (lang oder kurz), das Datum und die Uhrzeit, Preis, Nettogewinn, kumulative Gewinn und Prozent Gewinn. Die Handelsliste erlaubt den Händlern genau zu sehen, was bei jedem Handel passiert ist. Durch das Betrachten der periodischen Renditen für ein System können Händler die Leistung in tägliche, wöchentliche, monatliche oder jährliche Segmente abbilden. Dieser Abschnitt ist hilfreich bei der Ermittlung von Gewinnen oder Verlusten für einen bestimmten Zeitraum. Händler können schnell beurteilen, wie ein System auf einer täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Basis durchgeführt wird. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass im Handel, es ist die kumulative Gewinne (oder Verluste), die wichtig sind. Blick auf einen Handelstag oder eine Handelswoche ist nicht so bedeutsam wie die monatlichen und jährlichen Daten zu betrachten. Eine der schnellsten Methoden zur Analyse von Strategie-Performance-Bericht ist die Performance-Grafik. Dies zeigt die Handelsdaten in einer Vielzahl von Wegen von einem Balkendiagramm, das einen monatlichen Nettogewinn, eine Eigenkapitalkurve zeigt. In jedem Fall bietet der Leistungsdiagramm eine visuelle Darstellung aller Trades in der Periode, so dass Händler schnell feststellen können, ob ein System bis zu Standards arbeitet oder nicht. Abbildung 2 zeigt zwei Leistungsdiagramme: eine als Balkendiagramm des monatlichen Nettogewinns der anderen als Eigenkapitalkurve. (Um mehr zu erfahren, schau dir den Weg zu den besseren Rücksendungen an.) Abbildung 2 - Jeder Leistungsdiagramm stellt die gleichen Handelsdaten dar, die in verschiedenen Formaten gezeigt werden. Key Metrics Ein Strategie-Performance-Bericht kann eine enorme Menge an Informationen über eine Trading-System-Performance enthalten. Während alle Statistiken wichtig sind, ist es hilfreich, den anfänglichen Umfang auf fünf wichtige Leistungskennzahlen zu verkleinern: Gesamt Nettogewinn Profit Faktor Prozent Profitables Durchschnittes Nettoergebnis Maximaler Drawdown Diese fünf Metriken bieten einen guten Ausgangspunkt für die Prüfung eines potenziellen Handelssystems oder der Bewertung Ein Live-Handelssystem. Summe Nettogewinn Der Gesamtnettogewinn stellt die Deckung eines Handelssystems über einen bestimmten Zeitraum dar. Diese Metrik wird berechnet, indem man den Bruttoverlust aller verlierenden Trades (einschließlich Provisionen) vom Bruttogewinn aller Gewinnen abzieht. In Abbildung 1 wird der Gesamtgewinn berechnet als: Während viele Händler den Nettogewinn als primäre Mittel zur Messung der Handelsleistung nutzen, kann die Metrik allein irreführend sein. Von sich aus kann diese Metrik nicht feststellen, ob ein Handelssystem effizient arbeitet, noch kann es die Ergebnisse eines Handelssystems auf der Grundlage des Risikos, das aufrechterhalten wird, normalisieren. Während sicherlich eine wertvolle Metrik, sollte der Gesamtgewinn im Zusammenspiel mit anderen Performance-Metriken betrachtet werden. (Für mehr, siehe Gewinn in einer Nachzucht-Wirtschaft.) Gewinnfaktor Der Gewinnfaktor ist definiert als der Bruttogewinn dividiert durch den Bruttoverlust (einschließlich Provisionen) für die gesamte Handelsperiode. Diese Performance-Metrik bezieht sich auf den Gewinn pro Risikoeinheit, wobei Werte größer als eins sind, die ein rentables System angeben. Als Beispiel zeigt der in Abbildung 1 dargestellte Strategieleistungsbericht, dass das getestete Handelssystem einen Gewinnfaktor von 1,98 aufweist. Dies wird durch die Aufteilung des Bruttogewinns durch den Bruttoverlust berechnet: Dies ist ein vernünftiger Gewinnfaktor und bedeutet, dass dieses System einen Gewinn erzielt. Wir alle wissen, dass nicht jeder Handel ein Gewinner sein wird und dass wir Verluste erlangen müssen. Die Profitfaktor-Metrik hilft den Händlern, das Ausmaß zu analysieren, in dem die Gewinne größer sind als die Verluste. Die obige Gleichung zeigt den gleichen Bruttogewinn wie die erste Gleichung, ersetzt aber einen hypothetischen Wert für den Bruttoverlust. In diesem Fall ist der Bruttoverlust größer als der Bruttogewinn, was zu einem Gewinnfaktor führt, der kleiner als einer ist. Das wäre ein System zu verlieren. Prozent profitabel Der prozentuale Gewinn ist auch als Gewinnwahrscheinlichkeit bekannt. Diese Metrik wird berechnet, indem die Anzahl der Gewinne durch die Gesamtzahl der Trades für einen bestimmten Zeitraum dividiert wird. In dem in Abbildung 1 dargestellten Beispiel wird der prozentuale Profit wie folgt berechnet: Der ideale Wert für die prozentuale Profitabilität variiert je nach Art des Traders. Händler, die in der Regel für größere Züge gehen, mit größeren Gewinnen, erfordern nur einen niedrigen prozentualen Gewinn, um ein Sieger-System zu erhalten. Dies ist, weil die Trades, die gewinnen (das sind rentabel) sind in der Regel ziemlich groß. Ein gutes Beispiel dafür ist der Trend nach den Händlern. So wenige wie 40 von Trades könnten rentabel sein und noch ein sehr profitables System produzieren, weil die Trades, die gewinnen, dem Trend folgen und in der Regel große Gewinne erzielen. Die Trades, die nicht gewinnen, sind in der Regel für einen kleinen Verlust geschlossen. Intraday-Trader und besonders Skalierer. Die schauen, um kleine Menge auf jedem einzelnen Handel zu gewinnen, während das Risiko einer ähnlichen Menge erfordert eine höhere prozentuale rentable Metrik, um ein Sieger-System zu schaffen. Dies ist aufgrund der Tatsache, dass die Sieger-Trades neigen dazu, in der Nähe zu den verlierenden Trades zu sein, um dort voran zu kommen, muss ein deutlich höherer Prozentsatz profitabel sein. Mit anderen Worten, mehr Trades müssen Gewinner sein, da jeder Sieg relativ klein ist. (Um mehr zu erfahren, siehe Scalping: Kleine Quick Profits können hinzufügen.) Durchschnittlicher Trade Net Profit Der durchschnittliche Handelsgewinn ist die Erwartung des Systems: Es repräsentiert die durchschnittliche Geldmenge, die gewonnen oder verloren wurde pro Handel. Der durchschnittliche Handelsgewinn wird berechnet, indem der Gesamtgewinn durch die Gesamtzahl der Geschäfte dividiert wird. In unserem Beispiel aus Abbildung 1 wird der durchschnittliche Handelsgewinn wie folgt berechnet: Mit anderen Worten, im Laufe der Zeit könnten wir erwarten, dass jeder von diesem System erzeugte Handel durchschnittlich 452,79 beträgt. Dies berücksichtigt sowohl den Gewinn als auch den Verliererhandel, da er auf dem Gesamtgewinn beruht. Diese Zahl kann von aoutlier geschoben werden, ein einzelner Handel, der einen Gewinn (oder Verlust) um ein Vielfaches größer als ein typischer Handel schafft. Ein Ausreißer kann unrealistische Ergebnisse durch Überblasen des durchschnittlichen Handelsgewinns schaffen. Ein Ausreißer kann ein System deutlich mehr (oder weniger) rentabel erscheinen, als es statistisch ist. Der Ausreißer kann entfernt werden, um eine genauere Auswertung zu ermöglichen. Wenn der Erfolg des Handelssystems im Backtesting von einem Ausreißer abhängt, muss das System weiter verfeinert werden. Maximum Drawdown Die maximale Drawdown-Metrik bezieht sich auf das Worst-Case-Szenario für eine Handelszeit. Es misst die größte Distanz oder Verlust aus einer früheren Gerechtigkeitsperiode. Diese Metrik kann dazu beitragen, die Menge des Risikos, die einem System entsteht, zu messen und festzustellen, ob ein System auf der Grundlage der Kontogröße praktisch ist. Wenn der größte Geldbetrag, den ein Händler riskieren will, geringer ist als der maximale Drawdown, ist das Handelssystem für den Händler nicht geeignet. Es sollte ein anderes System mit einem geringeren maximalen Drawdown entwickelt werden. Diese Metrik ist wichtig, weil es eine Reality-Check für Händler ist. Fast jeder Händler könnte eine Million Dollar machen - wenn sie zehn Millionen riskieren könnten. Die maximale Drawdown-Metrik muss im Einklang mit den Händlern Risikotoleranz und Trading-Account-Größe sein. (Weitere Informationen finden Sie unter Schützen Sie sich vor Marktverlust.) Die Bottom Line Strategy Performance Berichte, ob auf historische oder Live-Trading-Ergebnisse angewendet werden können ein leistungsfähiges Werkzeug für die Unterstützung der Händler bei der Bewertung ihrer Handelssysteme. Während es einfach ist, die Aufmerksamkeit auf die untere Zeile zu zahlen. Oder insgesamt Nettogewinn - wir alle wollen wissen, wie viel Geld ein System macht - zusätzliche Leistungsmesswerte können eine umfassendere Sicht auf eine Systemleistung bieten. (Um mehr zu erfahren, schau mal aus. Erstellen Sie Ihre eigenen Handelsstrategien.) Was ist Gewinnfaktor Berechnung Profitfaktor Bruttogewinn Bruttoverlust zB Profit von 6000 und ein Verlust von 3000 würde einen Gewinnfaktor von 2,0 geben. Dies bedeutet, dass für jede 1 riskierte, kann man eine Rückkehr von 2 erwarten. Wenn etwas einen Gewinnfaktor kleiner als 1 hat, zB 0,9 bedeutet dies, dass für jeden 1 man 0,90 zurück erwarten kann (dh die Strategie ist ein Verlieren) . Wenn etwas einen hohen Profitfaktor hat, ist das eine gute Sache - zB 5.0 (5 gewonnen für alle 1 riskierten). Falsch, die überwiegende Mehrheit der High-Profit-Faktoren kommen aus Kurvenanpassung und sie dont sehr lange. Große Renditen kommen aus großen Risiken, oder impecable Timing mit riesigen Läufen oder aus dem berühmten 99 Gewinn Verhältnis Threads. Ein PF von 2,0 ist recht hoch. Wie alle Dinge, die zurückgeschoben werden, sind die vergangenen Ergebnisse kein Hinweis auf zukünftige Gewinne, obwohl es zeigt, dass ein bestimmter Ansatz eine Chance hat, aufzustehen und gezählt zu werden. Es ist so hoch, weil man hoch ist von guten November-Ergebnisse. Der Großteil Ihrer Einzahlungen war auch im November. Zum Glück überlebten Sie einen 20 Drawdown um den 6. Dezember. Sie halten einige verlieren Trades (und Ihre Open Trades sind privat), aber sie sind zufällig auf einem Höhepunkt im Moment (daher ist Ihr Eigenkapital bei 93 ab jetzt). Also ja, es ist wahrscheinlich eine legitime Berechnung, aber nicht nachhaltig. Ihre Mai bis September Ergebnisse waren nichts erstaunlich. Ebenso waren fast die Hälfte deines Trades (211482, 43) im November. Dein ist absolut richtig